فرادرس
درباره سایت
آخرین مطالب
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و ششم
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و پنجم
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و چهارم
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و سوم
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و دوم
- فرادرس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش بیست و یکم
- وبلاگ های فرادرس
- فراردس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش نهم
- فراردس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش هشتم
- فراردس – کلمات کلیدی جستجو شده – بخش هفتم
امکانات وب
در بازارهای مالی، اطلاعات و داده های قیمت و بازده سهام در هر لحظه گزارش می شود و با توجه به تعدد سهام ها استفاده از تکنیک های کامپیوتری و روش های ریاضی برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت امری اجتناب ناپذیر است. نرم افزار متلب با داشتن جعبه ابزارهای مالی و بهینه سازی نرم افزاری مناسب برای تحلیل های مالی می باشد.
سرفصل های مهم مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
- بارگذاری دادهای سری زمانی و نمایش آن ها
- طریقه بارگذاری داده ها ی سری زمانی در متلب (از طریق اینترنت، ...)
- نحوه محاسبه بازده از روی قیمت
- مشخصات آماری سری زمانی
- محاسبه میانگین، واریانس و کوواریانس نمونه
- معرفی توزیع احتمال نرمال
- تست نرمال بودن داده های بازده
- برازش تابع توزیع بر روی بازده
- شبیه سازی بازده دارایی
- تولید داده برای متغیرهای مستقل
- تولید داده برای متغیرهای وابسته
- سناریو سازی بازده
- معرفی روش k-means برای خوشه بندی داده ها
- سناریو سازی بازده با استفاده از خوشه بندی
- نظریه سبد دارایی: مدل میانگین واریانس (مدل مارکوئیتز)
- ورودی های مدل مارکوئیتز
- بیان محدودیت ها
- بازده سبد دارایی
- ریسک سبد دارایی
- منطقه موجه و مرز کارا
مدرس: رضا نریمانی کالی
برچسب: Portfolio Management, Portfolio Optimization, بازده سبد دارایی, بهینه سازی, بهینه سازی پورتفو, توزیع احتمال نرمال, ریسک سبد دارایی, سبد سهام, سری زمانی در متلب, متلب, مدل مارکوئیتز, منطقه موجه,
نویسنده: فرادرس |FaraDars